Ze strzępów ich wspomnień Łoźnica tworzy opowieść o kraju, którego mieszkańcy całkowicie stracili moralny i emocjonalny balans, a ich życie stało się pasmem gwałtu, mordu i przemocy. Jak przyznaje reżyser, Szczęście ty moje oparte jest na faktach, a większość przedstawionych w filmie historii ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Prace nad filmem trwały dwa lata, a zdjęcia kręcono na Ukrainie, gdyż w Rosji nie znaleziono odpowiednich funduszy. Realizując Szczęście ty moje Łoźnica odwoływał się do estetyki kina dokumentalnego, od którego zaczęła się jego reżyserska kariera. Uciekając od zbędnego patosu,
przeestetyzowania i wyrafinowania stworzył film oparty na surowych, acz poruszających ujęciach, jakby podpatrzonych kamerą, których celem jest pokreślenie krytycznej refleksji na temat współczesnego rosyjskiego społeczeństwa.
