Istotną częścią wizji Ralpha Fiennesa było to, by filmowy Rzym był swoistym miastem-ikoną poprzez swoją architekturę oddającym współczesne podziały społeczne. Ze względów finansowych i praktycznych lokacji szukano w Europie Wschodniej. Brano pod uwagę również Amerykę Południową. Kiedy Fiennes zobaczył stolicę Serbii wiedział, że właśnie tego szukał. Belgrad stanowi doskonały przykład rozdartego nowoczesnego miasta: znajdziemy w nim ubogie, popadające w ruinę dzielnice biednych, tętniące życiem rynki, starzejące się obiekty przemysłowe, luksusowe dzielnice willowe, modne kluby i restauracje, nowoczesne biurowce oraz imponującą XIX-wieczną infrastrukturę publiczną i dużo otwartych przestrzeni.
Dodatkowych emocji dodaje fakt, że w Belgradzie żywe są jeszcze echa nie tak dawnej wojny na Bałkanach. "Koriolan" to jeden z pierwszych filmów kręconych w Serbii po jej zakończeniu. Twórcy obrazu udało się otrzymać zgodę na dostęp do miejsc, które zapewne byłyby niedostępne dla nich w żadnym innym mieście. Rolę rzymskiego Senatu pełnił budynek Parlamentu Serbii, a protesty na jego schodach odzwierciedlają wydarzenia, które miały tam miejsce w czasie wojny. Zdjęcia kręcono także w słynnym Hotelu Jugosławia. Częściowo zniszczoną w wyniku bezpośredniego uderzenia bomby NATO w 1999 roku część budynku wykorzystano do realizacji niektórych scen batalistycznych.
Nieocenione okazało się serbskie wsparcie przy produkcji filmu. - Mój ojciec Dan Tana jest Serbem (pojawia się w filmie jako Senator). Dzięki niemu nawiązaliśmy kontakt ze znaczącym serbskim inwestorem, który pomógł nam na miejscu. Przez jego firmę Work in Progress podjęliśmy rozmowy rządem serbskim, który nie tylko umożliwił nam dostęp do wybranych lokalizacji, ale także oddelegował do pomocy armię. To była bezcenna pomoc, tym bardziej, że budżet produkcji cały czas wisiał na włosku - wspomina Gabrielle Tana.
