Miejsce na ulicy Great Windmill w londyńskim Soho gdzie Laura Henderson miała stworzyć swój sławny na cały świat teatr, ma długą i bogata przeszłość. Ulica wzięła swą nazwę od prawdziwego młyna, który stał tam od czasu panowania Karola Wielkiego aż do późnego XVIII wieku. W 1910 roku w tym miejscu otworzono kino "Palais de luxe". Zbudowano je w rogu ciągu budynków, wśród których znajdował się teatr Apollo i teatr liryczny na zbiegu ulic Arche i Great Windmill zaraz przy alei Shaftesbury. Było to jedno z pierwszych kin, lecz kiedy powstały większe na West Endzie, interes zaczął podupadać i trzeba było je zamknąć.
W 1931 Laura Henderson kupiła opuszczony budynek i zatrudniła architekta Howarda Jones'a, by przebudował wnętrze na jednopoziomowy teatr. Został on otwarty pod nazwą Windmill 22 czerwca 1931 roku. Pierwszą sztukę napisał Michael Barrington. Jednak sukces teatru był tak chwilowy i mizerny, że powrócono do wyświetlania filmów takich jak Błękitny Anioł z Marleną Ditrich. Kiedy nowy manager pani Henderson Vivian van Damme, wpadł na pomysł wyprodukowania rewii musicalowej granej non stop, rozpoczęły się prace nad wystawieniem przedstawienia z udziałem śpiewaków, tancerzy, showgirls i numerów specjalnych.
"Rewiodewil" otwarto 3 lutego 1932 wystawiając 18 nieznanych dotąd "aktów" lecz w pierwszych latach teatr stracił ok. 20 000 funtów, co wtedy stanowiło fortunę. Wkrótce jednak osiągnął sukces komercyjny do tego stopnia, że pobliskie teatry - Picadilly i Pavilon skopiowały pomysł i również zaczęły wystawiać przedstawienia non-stop, co oczywiście nie pozostało bez wpływu na zyski Windmill. Jednak kiedy pani Henderson i van Damme zdecydowali się skopiować pomysł Moulin Rouge i pokazać na scenie nagie dziewczęta,interes podźwignął się wywodząc w pole zatwardziałych londyńskich cenzorów. Każąc dziewczynom stać na scenie bez ruchu - niby to naśladując dzieła sztuki - van Damme skonstruował serię żywych obrazów - aktów. Bazujących na tematach takich jak syreny, Indianie, czy Brittania.
Windmill był jedynym teatrem w Londynie, który pozostał otwarty podczas wojny, nie licząc 12 dni przymusowego zamknięcia w dniach 4 -16 września 1939. Stąd legendarne hasło reklamujące teatr - "Nigdy nie zamknęliśmy" (We never closed). Podczas najgorszych nalotów wojny błyskawicznej od 7 września 1940 do 11 maja 1941, dziewczęta przeniosły się dla bezpieczeństwa na dwa podziemne poziomy teatru. Wielu widzów Windmill stanowiły rodziny i pułki wojska jak również sławni ludzie, którzy przychodzili jako goście pani Henderson - teatr gościł między innymi Helenę Wiktorię i Marię Louisę - córkę i wnuczkę królowej Wiktorii. Były okazjonalne problemy z męską klientelą, lecz ochrona reagowała zawsze błyskawicznie na nieodpowiednie zachowanie. Zapamiętany został jeden z bardziej komicznych zwyczajów "bieg z przeszkodami", kiedy to pod koniec każdego przedstawienia widzowie z ostatnich rzędów rzucali się biegiem do przodu przeskakując przez krzesła by dotrzeć do pierwszych rzędów i sceny. Choć relacja właścicielki teatru i managera była bardzo burzliwa - on kilka razy zakazywał jej wstępu do teatru, ona przebierała się w niestworzone kostiumy, by móc do niego wejść - byli ze sobą oboje bardzo zżyci. Kiedy pani Henderson zmarła w 1944 roku w wieku 82 lat, zostawiła teatr van Dammowi by mógł kontynuować jej dzieło.
Po okresie "panowania" Laury Henderson w teatrze Windmill rozpoczęło swoją karierę wielu brytyjskich aktorów. Wśród nich były takie nazwiska jak Peter Sellers, Harry Secombe, Michael Bentine, Tony Hancock, Bruce Forsyth, Kenneth Moore.
Van Damme zajmował się teatrem aż do śmierci w roku 1960; pozostawił go w spadku swojej córce Sheili. Nowa właścicielka walczyła bardzo by utrzymać teatr przy życiu, jednak wtedy Soho było już dzielnicą znacznie bardziej zaniedbaną, o wizerunku zbliżonym do tego, który znamy dziś. Soho czasów pani Henderson, z lat 30-tych i 40-stych było szanowaną dzielnicą, pełną sklepów, restauracji, częścią nieistniejącej już okolicy. Windmill, niezdolny do konkurowania z klubami ze stripteasem i salonami masażu, został ostatecznie zamknięty pod koniec października 1964.
W latach 60-tych teatr przebudowano na kino i kasyno, w 1973 rozpoczęto akcję przywracania Windmillowi jego dawnej chwały, lecz już rok później teatr został kupiony przez właściciela nocnych klubów, przedsiębiorcę Paula Raymonda. Wznowił on przedstawienia nagich rewii, lecz bez elementu komediowego, choć w latach 80 zaczął wystawiać tam burleskę i przemianował nazwę teatru na La vie en Rose. Dziś w budynku Windmill mieści się klub taneczny.
