Zdjęcia nakręcono w dziewięć tygodni w ponad stu lokacjach w Chorwacji, południowo-wschodniej Anglii, Londynie, Pakistanie oraz Mozambiku. "To bardzo ambitny film", zaznacza Bernstein. "Rozpoczęliśmy zdjęcia w Chorwacji, która udawała Australię, Morze Śródziemne, Rimini oraz Bośnię. W ciągu pierwszych dwóch tygodni kręciliśmy w około 30 różnych miejscach". Po powrocie do Wielkiej Brytanii kręcono w oczywistych lokacjach, chociaż wnętrza pałacu Kensington odtworzono w starym budynku w Langleybury na przedmieściach Londynu. Po krótkiej przerwie w zdjęciach, spowodowanej kontuzją na planie, filmowcy przenieśli się do Mozambiku, który udawał filmową Angolę, ażeby nakręcić sceny szpitalne z ofiarami min przeciwpiechotnych. Zdjęcia zakończono w Pakistanie. Dla scenografki Kave Quinn najważniejsze były dane zebrane przez jej ekipę. "Są w scenariuszu sceny, które odbywały się w konkretnym czasie i miejscu, a Oliver chciał jak największej wiarygodności", mówi Quinn. "On preferuje autentyczne lokacje nad zbudowane plany zdjęciowe, więc postawiliśmy na wizualną wiarygodność wszystkich wydarzeń". Scenografka miała nieco większą dozę swobody w przypadku scen prywatnych, które odbywały się "za zamkniętymi drzwiami" i nie zostały w żaden sposób udokumentowane. Quinn weszła w posiadanie zdjęć pałacowego apartamentu Diany, ale nie wiedziała, jak to miejsce wyglądało w okresie, kiedy księżna tam mieszkała. "Starałam się dowiedzieć jak najwięcej o jej kuchni, o salonie - o wszystkich tych detalach, które odgrywają kluczową rolę w tego typu rekreacjach rzeczywistości. To miejsce uległo przez lata sporym przemianom, pozwoliliśmy więc sobie na trochę swobody, ale nie odchodziliśmy zbyt daleko od rzeczywistości".
O wiele dłużej zajęło filmowcom znalezienie idealnej lokacji nadającej się na filmowy pałac Kensington. Ograniczenia brały się w dużej mierze od rodziny królewskiej, w tym księcia Karola. "Nie chcieliśmy przesadzać i robić sobie z nich wrogów. W efekcie cały proces znacznie się wydłużył", mówi Quinn. Producenci są natomiast wdzięczni, że pozwolono im kręcić przed ikonicznymi bramami prawdziwego pałacu Kensington. Dostali także zgodę na nakręcenie sceny joggingu na terenie Kensington Gardens. "Rodzina królewska jest świadoma powstawania tego filmu i pozwoliła nam kręcić na niektórych obszarach, więc mam nadzieję, że wyjaśniono im nasze podejście do tematu. Nie chcemy nikogo urażać, mamy dla nich wielki szacunek, pragniemy po prostu zrobić jak najlepszy film". Opowiadając tę historię, reżyser i producenci chcieli zaznaczyć najbardziej ikoniczne wydarzenia z ostatnich dwóch lat życia Diany. "Pojawiają się sceny, których każdy oczekuje od tego filmu. Najważniejsze było odtworzenie ich w taki sposób, by pomóc widzom przypomnieć sobie własne odczucia, kiedy obserwowali je w czasie rzeczywistym", wyjaśnia Bernstein. "Oliver odtworzył sceny takie jak wizyta w Angoli czy przyjęcie charytatywne w Sydney w sposób, który pozwala odczuć prawdziwe emocje towarzyszące ludziom, którzy tam byli".
Najbardziej ikoniczną sceną był wywiad przeprowadzony przez Bashira. "To była dla mnie najtrudniejsza scena, bo wiedziałam, że wielu ludzi będzie ją porównywać do prawdziwego wywiadu. Zainwestowałam w tę scenę najwięcej własnych emocji", mówi Watts.. Kiedy z kolei grała w scenach "za zamkniętymi drzwiami" pałacu Kensington, aktorka nie czuła tak wielkiej presji, bowiem wiedziała, że nikt się nie będzie do tego aż tak doczepiał. "W tamtych scenach chciałam bardziej przekazać ducha Diany, nie skupiałam się aż tak bardzo na mimice i gestach, natomiast w przypadku wywiadu musiałam być jak najdokładniejsza, łącznie z modulacją głosu, kontrolowaniem spojrzenia itd." Cała ekipa potwierdza, że aktorce udało się idealnie odzwierciedlić rozmowę z Bashirem, a wielu z nich przebywając tamtego dnia na planie czuło się tak, jak gdyby prawdziwa Diana była z nimi. "Naomi jest szokująco dobra w tej scenie, nie da się odróżnić jej głosu od głosu Diany z nagrań", mówi Hirschbiegel. "Czułem się tak, jakbym zobaczył na planie ducha".
