Pełnoprawnym bohaterem filmu jest Wieczne Miasto Rzym, w którym nakręcono większość zdjęć. Producent Craig Baumgarten mówi: "Brian dołożył wszelkich starań, by ukazać na ekranie całe piękno Rzymu. Inaczej nie miałoby sensu jechać tam z kamerą..."
Baumgarten podkreśla, że mimo iż akcja toczy się w Rzymie i Watykanie, a bohaterami są duchowni, "Zjadacz grzechów" nie jest filmem o kościele czy religii: "To thriller, a nie wolno zapominać, że wielu najwybitniejszych twórców tego gatunku z powodzeniem sięgało po tematykę religijną. Muszę przyznać, że kościół nie miał nic przeciwko Zjadaczowi grzechów. Watykańscy urzędnicy mają bardzo nowoczesne poglądy - wiedzą, że kino to tylko rozrywka i tak też je traktują. Zaprzątają ich dużo ważniejsze sprawy" - mówi.
Aktorzy korzystali z pomocy ekspertów, którzy uczyli ich odprawiania rytuałów religijnych, noszenia szat, przeprowadzania egzorcyzmów i łaciny. Jedna z włoskich parafii udostępniła ekipie swój kościół, w którym nakręcono sceny rozgrywające się w świątyni Alexa w Nowym Jorku.
Ekipa odwiedziła z kamerą m.in.: Palazzo Taverna, w której nakręcono sceny rozgrywające się w rezydencji Edena i willę cesarza Hadriana, cud antycznego świata. Na jej terenie scenografowie zbudowali cmentarz, na którym Alex w tajemnicy przed wszystkimi grzebie swego ekskomunikowanego mentora w poświęconej ziemi. Fasadą rezydencji Edena była wspaniała Villa Aldobrandini, którą kilka wieków temu wznieśli papiescy krewni.
Na tydzień ekipa przeniosła się na południe Włoch, do Neapolu i przyległej Caserty, gdzie odwiedziła z kamerą dwa wspaniałe pałace: królewski pałac w Casercie, rywalizujący z Wersalem dom Burbonów, w którym zrealizowano sceny rozgrywające się w watykańskich wnętrzach oraz Palazzo Reale w samym sercu Neapolu, w którym umierający brytyjski milioner błaga Zjadacza grzechów o zbawienie.
Po powrocie do Rzymu ekipa rozlokowała się w legendarnych studiach Cinecitta, gdzie nakręcono m.in.: "Ben Hura", "Quo Vadis", "Wojnę i pokój", "Kleopatrę" oraz "Osiem i pół" Felliniego.
Zdjęcia w katedrze św. Piotra nie wchodziły w grę, scenograf Miljen "Kreka" Kljaković zrekonstruował więc jej wnętrza w największym atelier Cinecitta, ukochanym przez Felliniego Studiu Piątym. Repliki olbrzymich posągów Berniniego i innych słynnych rzeźbiarzy wykonał z pianki Giovanni Gianese. Całość uzupełniały podłogi z imitacji marmuru, kolumny i ołtarze, które wprowadzały w błąd największych nawet znawców sztuki watykańskiej.
Miljen "Kreka" Kljaković zbudował także wypełnione religijnymi symbolami wnętrza mieszkania należącego do Alexa i mentora Thomasa, Dominica oraz komnatę Chiraca, świat podziemi, w którym rytuał znaczy więcej niż ludzkie życie.
Brian Helgeland mówi: Mówiono mi, że w Pradze, gdzie zrealizowałem Obłędnego rycerza, można nakręcić każdy film, jaki się chce. W Rzymie wręcz przeciwnie - to samo miasto dyktuje ci, jaki film masz nakręcić. I rzadko kiedy się myli...
