Zdjęcia do "Zagubionych serc" rozpoczęły się 10 września 1998 w Waszyngtonie, pogrążonym wtedy w skandalu wynikłym z opublikowania raportu prokuratora Starra. Bazą wypadową ekipy stała się Alexandria w stanie Virginia, po czym - na początku listopada - filmowcy przenieśli się na Manhattan, do Miami Beach , a potem z powrotem do Nowego Jorku.
W Waszyngtonie scenograf Barbara Ling zaprojektowała apartament Kay i Gin Mill, gdzie Dutch przesłuchuje dwóch skorumpowanych gliniarzy. W Miami - mając tylko tydzień na przygotowania - Ling postanowiła ukazać nowy wizerunek miasta, w tym m.in. latynoski targ, który Dutch odwiedza wkrótce po przybyciu, Ocean Drive w South Beach oraz hotele The Tides i National.
Sceny rozgrywające się w prowizorycznej kostnicy nakręcono w bazie marynarki wojennej Patuxent nad rzeką o tej samej nazwie w stanie Maryland. Ekipa odwiedziła z kamerą kilka najsłynniejszych zakątków Waszyngtonu, m.in. budynek Wydziału Handlu, Dupont Circle, pomnik Lincolna oraz deptak między National Air & Space Museum i National Gallery of Art. Wiejską chatę Dutcha usytuowano na terenie Patuxent Research Refuge.
W Nowym Jorku filmowcy odwiedzili nie tylko lotniska JFK i Westchester, lecz także wnętrza Saks Fifth Avenue w samym sercu śródmieścia Manhattanu i gmach starego sądu okręgu Essex oraz restauracje Cipriani Wall Street, Club Macanudo, Cafe Luxemburg, Paggio, Waldorf Astoria's Bull & Bear i legendarny lokal u Billy'ego na Pierwszej Alei.
"Zagubione serca" to dla projektanta kostiumów Bernie'ego Pollacka czwarty - po "Zdradzie", "Stanie zagrożenia" i "Sabrinie" - film z Harrisonem Fordem i szósty z jego bratem - reżyserem, Sydneyem. Kostiumy Kristin Scott Thomas zaprojektowała z kolei Ann Roth.
Bernie Pollack mówi: "Harrison Ford grał już policjanta w "Zdradzie", nie chcieliśmy więc tym razem powielać "stylu gliniarza", opartego na dżinsach i wiatrówkach. Zamiast tego postanowiliśmy, że będzie się dobrze ubierać. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się pod uwagę, że jego żona pracowała jako stylistka u Saksa i mogła mieć na męża pewien wpływ."
Równie wyrobiony pogląd miała Ann Roth, która mówi: "Nie chciałam, by Kay Chandler wyglądała jak ktoś, kto na polityce pozjadał wszystkie zęby. Chciałam, by wyglądała świeżo. Kobiety sukcesu w Waszyngtonie ubierają się bardzo podobnie, mnie zaś zależało, by Kay nosiła się nieco luźniej."
Zdjęcia do "Zagubionych serc" ukończono 3 lutego 1999 w Nowym Jorku.
W sumie w "Zagubionych sercach" liczą się relacje między kobietą i mężczyzną - Dutchem i Kay. Harrison Ford mówi: "Równie wiele ich dzieli, co łączy. Z całą pewnością nie jest to "miłość od pierwszego wejrzenia". To niezwykły, ciekawie zarysowany związek. Mam nadzieję, że wyda się prawdziwy."
