„Opowieść o wiewiórce i łosiu nawiązuje do dawnej hollywoodzkiej tradycji, do komedii drogi - takich, w jakich grali Bob Hope i Bing Crosby” - zanotował McAnuff w trakcie dyskusji na początku 15-tygodniowego okresu zdjęciowego. Ta podróż zaczyna się w Kalifornii, prowadzi przez Oklahomę i słynną z westernów Monument Valley, by zakończyć się w Nowym Jorku, w Rockefeller Centre, gdzie mieści się telewizja Nieustraszonego Wodza.
Zanim ekipa wyruszyła w otwartą przestrzeń, filmowcy spędzili kilka tygodni w pięciu studiach Universalu. McAnuff zapewnił sobie współpracę operatora Toma Ackermana, który uważany jest w Hollywood za mistrza komedii - nakręcił m.in.: „Sok z żuka” Tima Burtona, „Jumanji” Joe Johnstona oraz „George’a prosto z drzewa” według kreskówki Jaya Warda. Równie doświadczonym współpracownikiem był scenograf Gavin Bocquet, który przyjechał na plan w przerwie między realizacją kolejnych części „Gwiezdnych wojen” - epizodów 1 i 2. Jednym z ciekawszych projektów zaproponowanych przez niego było wielkie studio telewizyjne, z którego Nieustraszony Wódz chciał rządzić światem. W tym studiu znalazł się ogromny ekran, na który złożyło się aż 48 monitorów, przygotowany na wystąpienie Nieustraszonego w dzień wyborów.
Po zdjęciach w studiu ekipa wyruszyła w trwającą 9 tygodni podróż po Kalifornii, gdzie znaleźć można miejsca przypominające inne rejony Stanów - nawet Nowy Jork, którego dekoracja znajduje się w miasteczku filmowym Universalu. Tereny studia Phony Pictures znaleziono na terenach Warner Bros., zaś latarnię, na której dochodzi do pierwszego spotkania agentki FBI Karen Sympathy z wiewiórką i łosiem - w starych zabudowaniach Samuel Goldwyn Studios.
„Kiedy moje dzieci przyszły na plan - mówi Jason Alexander - uznały, że wyglądam bardzo śmiesznie, a to oznacza, że poszliśmy we właściwą stronę. W trakcie zdjęć posługiwaliśmy się kukłami Rocky’ego i Łosia, które dzieciaki uznały za bardzo intrygujące. Myślę, że nasz film spotka się z takim samym odbiorem jak kreskówki Warda: dowcipy będą dla dorosłych, zaś latająca wiewiórka i ryczący łoś - dla dzieci”.
