Planowanie scenografii „Pinokia” rozpoczęło się prawie rok przed rozpoczęciem zdjęć. Danilo Donati marzył o tym, by dzięki scenografii przedstawić całe piękno Włoch, nie tylko Toskanii, w której osadzona jest akcja książki Collodiego. Aby zaprojektować, a później zbudować scenografię, Donati przeanalizował wiele ilustracji.
Trzy główne, najbardziej wymagające elementy scenografii: wioska Dżepetto, wioska nadmorska i Kraina Zabawek znacząco się od siebie różnią. Każda utrzymana jest w wyjątkowym stylu i kolorystyce.
Największym wyzwaniem okazało się stworzenie Krainy Zabawek. W książce brakuje dokładnego opisu tej baśniowej krainy, a przecież, jak często powtarza Benigni, Krainy Zabawek nie można porównać do współczesnego parku rozrywki! Aby zacytować Collodiego, „takie miejsce nigdy nie istniało!”
Donati: „Collodi pewnie nawet sobie Krainy Zabawek nie wyobraził... To jednak pozwoliło nam działać swobodnie. Pomyślałem o tym, by stworzyć szereg odbitych obrazów, które nakładałyby się na siebie niczym w kolorowym kalejdoskopie. Ta senna kraina reprezentuje przecież abstrakcję i wyobrażenie zabawy. Jest po trosze wszystkim, o czym marzysz – to nie rzeczywistość, to świat marzeń, którego pragniesz, który jest piękny.”
