Zdjęcia do "Niezniszczalnego" zrealizowano w Filadelfii, rodzinnym mieście M. Nighta Shyamalana, w którym nakręcił on wcześniej dwa filmy: "Dziadek i ja" oraz "Szósty zmysł".
W Filadelfii podziwiać można liczne zabytki, które - wraz z pięknymi podmiejskimi dzielnicami - stanowiły idealne tło do filmu. Producent Sam Mercer mówi: "Szósty zmysł" kręcono głównie w starej części Filadelfii, co pozwoliło przydać filmowi nastroju mrocznej tajemnicy. Zdjęcia do "Niezniszczalnego" kręciliśmy zarówno w starych, jak i nowych dzielnicach, dzięki czemu uzyskaliśmy wrażenie, że akcja filmu toczy się na pograniczu tego, co rzeczywiste i tego, co nierealne.
Bazą wypadową ekipy ponownie stał się stary budynek Civic Center. Twórcy odwiedzili z kamerą m.in.: Franklin Field na terenie University of Pennsylvania, Fairmount Park w Filadelfii Zachodniej, bazę marynarki wojennej, Pretzel Park w Manayunk, Kościół Niepokalanego Poczęcia w Germantown, Bookbinder's Restaurant, Packard Building i Curtis Building. W filmie wystąpiło kilku filadelfijskich aktorów i wielu tamtejszych statystów.
M. Night Shyamalan mówi: Filadelfia to jeden z symboli Ameryki. Jest tu wszystko, czego może zapragnąć reżyser: wspaniałe plenery, zabytki architektoniczne i rozwinięty przemysł filmowy. Mam nadzieję, że jeszcze niejeden raz będę tu mógł wrócić z kamerą.
