Pomysł Maleny zrodził się wkrótce po powstaniu „Cinema Paradiso”, ody do młodości spędzonej w kinie, filmu który nagrodzono Oskarem w kategorii najlepszy film zagraniczny. Na niezwykłą historię Maleny i Renato Tornatore natrafił czytając opowiadania Luciano Vincenzoni, który ma na swoim koncie scenariusze do ponad 100 filmów, w tym klasyczne już dzisiaj obrazy Sergio Leone. Vincenzoni oparł swe opowiadanie na osobistych wspomnieniach o kobiecie, która w czasie drugiej wojny światowej przewróciła życie jego małego miasteczka do góry nogami. Kobiety, której niszczącego uroku i oddziaływania miał już nigdy nie zapomnieć.
Gdy dokonano już wyboru głównych aktorów, Tornatore oddał się bez reszty intensywnej pracy, której celem było ożywienie na ekranie rzeczywistości lat wojny. Zaczął od zebrania na planie tego samego świetnego zespołu produkcyjnego, który pomagał mu przy powstawaniu „The Legend of 1900”.
Następnie nakreślił im atmosferę, którą chciał przywołać w filmie i która miała według niego przyciągać oko i przyspieszać bicie serca zupełnie, jak „kolekcja czarno-białych zdjęć”.
Na początku, Francesco Frigeri i dyrektor artystyczny Domenico Sica wyruszyli na poszukiwania idealnego wymyślonego miasteczka Castelcuto, odwiedzając ponad 60 miasteczek w całej Sycylii, zanim wybrali to, które łączyło w sobie odpowiednią porcję uroku i surowości. „Jedynym miasteczkiem, jakie odpowiadało wizji Tornatore było Siracusa” - wyjaśnia Frigeri. „To naprawdę piękne miasto, tętniące życiem. Panuje w nim małomiasteczkowa atmosfera, ale starcza miejsca na potrzeby produkcji.” Frigeri zachwycił się szczególnie wyjątkowym placem katedralnym, który jak mówi scenograf: „Wywiera zapierające dech w piersiach wrażenie”. Kontynuuje: „Ponieważ Renato nieustannie szpieguje Malenę, towarzysząc jej wszędzie na rowerze, wiedzieliśmy, że w filmie będzie dużo ruchu, i że pojawi się mnóstwo różnych scenerii. Piękne, barokowe Siracusa stanowiła idealne tło.”
Tornatore bliska współpracował z Lajosem Koltai, by w filmie uchwycić zarówno liryzm małego miasteczka, jak też szaleńcze marzenia Renato.. Koltai był zaskoczony tym, w jak dużym stopniu krajobraz sycylijski zdawał się „malować” film słodko- gorzko atmosferą. „Gdy wieczorne słońce obejmuje fasady kamiennych budynków,” mówi zadziwiony „wygląda to miękko i promiennie, jak sen o dzieciństwie i przeszłości.”
Po ośmiu tygodniach w Siracusa, ekipa przeniosła się do skąpanego w barokowym przepychu miasta Noto, położonego około 30 kilometrów na wschód od Sycylii. Były to ostatnie dni przed nadejście zimy, tak więc na koniec zdjęć twórcy przenieśli się do Maroko, które stanowiło nie zwykłe, ale bardzo efektowne zastępstwo dla Sycylii. „Najważniejsza była pogoda,” wspomina Mario Cotone „wiedzieliśmy, że w Maroko mamy murowane słońce.”
Przez cały czas Tornatore podkreślał, że nawet najmniejsze szczegóły składają się na ogólne wrażenie rzeczywistości, które chciał uzyskać. By nie uchybić żadnemu z nich członkowie zespołu odpowiedzialnego za stronę wizualną filmu przeglądnęli setki fotografii przestawiających Sycylię lat czterdziestych, czas biedy i walki, ale też wielkiego ducha i oporu. Potem, reżyser dokonał finalnych poprawek, które nadają filmowi nastrój hołubionych wspomnień.
