Film kosztował 90 milionów dolarów. Zdjęcia trwały od sierpnia 2002 roku do końca lutego 2003 roku. Większość sekwencji we wnętrzach powstała w studio w Los Angeles, kręcono także w Montanie, Południowej Dakocie i w Meksyku, a także w Maroku. Tam było – jak się można spodziewać – najtrudniej. Omar Sharif wspominał, że gdy w tych samych okolicach kręcił „Lawrence’a z Arabii”, to była to prawdziwa szkoła przetrwania. Teraz wybudowano tu mnóstwo hoteli, jest doskonałe zaplecze. Czujesz, jakby część Hollywood przeniosła się na pustynię – śmiał się aktor. Johnston także chwalił miejscowe „bardzo profesjonalne filmowe zaplecze”. Jednak upał bardzo dawał się ekipie we znaki. Ludzie i zwierzęta byli zmęczeni, czasem posłuszeństwa odmawiał sprzęt. Z kolei w Montanie panowało przenikliwe zimno. Jednak największym problemem był transport, w tym wielu wytresowanych zwierząt, a także ustawiczne burze piaskowe w Maroku, uniemożliwiające częstokroć zdjęcia.
Na planie znalazło się ponad 800 koni, wielbłądy, sępy, sokoły, króliki, psy, małpy i bizony. Najważniejszy był oczywiście mustang – odtwórca roli Hidalgo. Główną końską rolę zagrał pony T.J., wyłoniony spośród setek koni podczas długiego castingu. Ma prawdziwą osobowość – twierdził Mortensen. – Myślę, że był naprawdę dumny z tego, co robił. Na zakończenie zdjęć przejechałem na nim tuż przed kamerą, tak żeby miał swoje wielkie gwiazdorskie zbliżenie.
Johnston, choć bardzo doświadczony w realizacji filmów z efektami specjalnymi, ograniczył komputerowe efekty do minimum. Twierdził, na podstawie swoich doświadczeń z planu „Poszukiwaczy zaginionej arki”, że najlepiej bronią się w filmie plenerowym tradycyjne techniki. Poprosiłem Tima Alexandra z Industrial Light and Magic, by efekty specjalne były jak najmniej widoczne – mówił reżyser. Komputerowe efekty pojawiają się w scenach burzy piaskowej i ataku szarańczy. Komputery okazały się też bardzo pomocne przy wymazywaniu samochodów i innych śladów cywilizacji z pustynnego krajobrazu, który według koncepcji reżysera miał stać się jednym z bohaterów filmu. Reszta to efekty tradycyjne wykorzystujące blue box i tylną projekcję.
