Zdjęcia do „Gości w Ameryce” zaczęły się w budynku Congress Plaza w Chicago i trwały 11 tygodni, zanim ekipa przeniosła się do Anglii na kolejne osiem tygodni. W ciągu 5 miesięcy międzynarodowa ekipa zrealizowała ponad 400 ujęć na dwóch kontynentach.
Chicago wybrano z dwóch powodów - ze względu na wysokościowce i znaną na świecie nowoczesną architekturę.
„Mogliśmy wybrać Nowy Jork, lubię Nowy Jork, ale tam jest zbyt wiele starej zabudowy, budynków o gotyckim charakterze, wśród których nasi bohaterowie nie czuliby się tak obco” - wyjaśnia Gaubert. - „Ale Chicago jest bardzo nowoczesne! Na Michigan Avenue ci faceci natychmiast poczuliby się zagubieni. Ich związek z otoczeniem jest znikomy, a im mniej tego typu relacji, tym lepsza komedia”.
Jako Europejczyk, Reno uważa Chicago za miasto na wskroś amerykańskie: „Przybysz z zagranicy wyczuwa, że Chicago jest czymś ważnym dla Ameryki. Być może dlatego, że nie leży nad morzem, bądź dlatego, że jest tu centrum biznesu. Kiedy przybywa się z Europy, pierwszym przystankiem jest Nowy Jork, gdzie czuje się wpływy wielu kultur. Ale Chicago... Tu czuje się historię Ameryki...”.
Chicago pokazuje się publiczności w całej swej okazałości. Kamera została ustawiona w wielu miejscach, zarówno tych zabytkowych, jak i najbardziej nowoczesnych, zajrzała do muzeum, a nawet do tuneli metra, które Reno i Applegate przemierzają konno. Przez jedną z głównych arterii miasta przewaliła się szalona kawalkada wozów policyjnych ścigających konnych jeźdźców.
„Na zdjęcia w Anglii zdecydowaliśmy się z dwóch powodów” - wyjaśnia Mestres. - „Po pierwsze, potrzebowaliśmy zamków stojących na otwartej przestrzeni. Po drugie, potrzebowaliśmy wielu dekoracji, a Anglia jest znana ze swych rzemieślników, ich dokładności i dążenia do autentyczności”. Ledoux ma wyjaśnienie znacznie prostsze: „W Ameryce nie było średniowiecza, trzeba więc było pojechać do Europy, gdzie wieki średnie zaznaczyły swoje piętno”.
Ponieważ humor filmu wynika ze zderzenia współczesnych miejsc z osobowością ludzi średniowiecza, dla filmowców ważne było, by sekwencje kostiumowe były jak najbardziej udokumentowane. Aby zyskać na autentyczności, w studiach Shepperton wybudowano specjalne dekoracje, zaś ekipa udała się na zdjęcia plenerowe do Anglii i Walii. Zdjęcia kręcono między innymi na zamku Berkeley, unieśmiertelnionym przez Szekspira. To tutaj zamordowano króla Edwarda II w 1327 roku. Jest to jeden z niewielu zamków, który nie został zniszczony przez Cromwella.
Także w Anglii, w Buckinghamshire, w szesnastowiecznej rezydencji wybudowanej przez włoskiego architekta Andréę Palladio, nakręcono scenę kolacji rozgrywającą się we współczesnej chicagowskiej restauracji. Dowcip tej sceny polega znów na kontraście: sztywni, postępujący według określonych reguł kelnerzy narzucają podobny styl wszystkim gościom - z wyjątkiem przybyszy ze średniowiecza. Konfrontacja ich manier z regułami współczesnej wyrafinowanej elegancji wywołuje salwy śmiechu. Tyle, że w Chicago równie eleganckiego lokalu po prostu nie ma.
