Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 20 stycznia 2004 roku w Toronto, gdzie wybudowano wnętrza apartamentowca z Roosevelt Island – 540 Eastwood, w którym toczy się większość akcji filmu. Powstały dwie dekoracje: jedna to replika wnętrz hallu, windy, apartamentu Dalii oraz tego, w którym mieszkała Natasza; druga to łazienki, dach budynku oraz wieża ciśnień. 19 marca ekipa przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie na Manhattanie oraz na Roosevelt Island pracowano jeszcze pięć tygodni, głównie na zewnątrz apartamentowca. Celem filmowców było osiągnięcie wrażenia porażającej „samotności w tłumie” – temu właśnie posłużyły zdjęcia na Manhattanie. Istotne były także częste opady, bo woda była niezwykle ważnym elementem filmu, tak od strony symbolicznej, jak i czysto wizualnej. Na szczęście, wiosna 2004 roku okazała się w Nowym Jorku wyjątkowo wietrzna i deszczowa, dlatego produkcja „sztucznego deszczu” była bardzo ograniczona.
Yglesias był bardzo zadowolony, że wielkie partie filmu powstają na Roosevelt Island, miejscu położonym tak blisko Manhattanu, a jednak od niego oddzielonym – w zakątku o wyjątkowo specyficznym klimacie. Kiedyś mieściły się tu więzienia i szpitale dla psychicznie chorych, potem, w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, dynamicznie rozwinęła się dzielnica mieszkaniowa. To miejsce różni się bardzo od całego Nowego Jorku, jest niemal osobnym światem. A tego właśnie nam było trzeba – mówił scenarzysta.
Zabawne, że na Roosevelt Island nie sposób znaleźć ani jednej wieży ciśnień, takiej, jaka była potrzebna w filmie. Wieże są w Queens, na Manhattanie, Bronksie i w Brooklynie. Jak wyjaśniała scenografka Therese DePrez, w budynkach z lat siedemdziesiątych po prostu nie stosowano tego typu rozwiązań. W tej sytuacji zbudowano dwie identyczne wieże ciśnień – jedna z nich stanęła w Toronto, drugą na czas zdjęć umieszczono na dachu budynku 540 Eastwood.
Koncepcja reżysera oraz operatora Alfonso Beato (słynnego zwłaszcza ze współpracy z Pedro Almodovarem), dotycząca zdjęć i scenografii była taka, by za pomocą koloru skontrastować sekwencje rozgrywające się na Manhattanie i na Roosevelt Island. Manhattan to szersza paleta, pełna jaskrawych barw; Roosevelt Island to zdjęcia niemal monochromatyczne, zgaszone, z nielicznymi ostrzejszymi akcentami, jak na przykład czerwone autobusy.
Ściany i podłogi dekoracji pomalowano tak, by uzyskać maksymalną ilość niepokojących refleksów świetlnych, podobnych do skrzącej się wody.
Ważnym współpracownikiem Sallesa był Angelo Badalamenti, kompozytor słynny zwłaszcza ze współpracy z Davidem Lynchem. Zdaniem reżysera, ma on niezwykłą zdolność bardzo szybkiego odnajdywania muzycznego ekwiwalentu opowiadanej historii i pogłębiania jej atmosfery. Po przeczytaniu scenariusza natychmiast przystąpił do komponowania. Salles był tak zadowolony, że na późniejszym etapie produkcji wprowadzono już tylko nieliczne zmiany.
Zdjęcia ukończono 26 kwietnia 2004 roku.
